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在中国,量化到底有没有用?

作者: 源中瑞 发布时间:2020-09-11 14:49:01

导读

一、量化、精细化、智能化是人类社会发展的必然趋势

未来先进的农林牧渔业一定是量化、精细化和智能化的,比如现在特别先进的以色列和阿联酋的农业技术;未来先进的工业一定是量化、精细化和智能化的,这个不用我多举例;未来先进的服务业一定是量化、精细化和智能化的,其实现在很多O2O项目已经有点这个意思了;未来先进的金融业更一定是量化、精细化和智能化的,从银行贷款,到信用卡审批,从量化对冲基金崛起,到场外期权的火爆,无处不在体现。

未来二级市场投机交易技术,也有一个非常前景广大的发展方向,就是量化、精细化和智能化,量化交易在成熟市场的广泛应用,在中国的迅速崛起,包括量化策略的相对稳定性,较好的风险控制能力等,有目共睹。

量化,是一个理念,是一种工具,是一种尊重客观事实,用数据说话,精细化控制的方法。人类社会越发展,量化应用的范围越广,量化的技术越精细成熟,我们这里谈的其实是量化在二级市场投机中的应用,这只是量化在现代化社会中的很小一部分应用罢了。有了这个宏观思维,就会发现,对于量化的质疑和否定,其实根本毫无意义,量化大潮已经席卷整个现代社会,而且未来还将更加进一步发展壮大。

罗辑思维有一期就谈了谈这个问题,挺有意思的,感兴趣的朋友可以看看,《大国不能不识数》  《罗辑思维》第二季

二、具体问题的回答

1. A股,如果进行短线操作(T+N, N < 3),到底能不能不考虑政策解读,完全以策略来选股和择时?
答:无论A股还是什么交易品种,无论短线操作还是什么操作,都可以不考虑政策只考虑算法,都可以只考虑政策不考虑算法,也可以既考虑政策也考虑算法,甚至也可以既不考虑政策也不考虑算法。任何一种方法都有他的优势和劣势,都有他适用与不适用的行情,没有一定能不能,没有绝对的对与错,关键在于如何运用,需要结合自身情况,根据实践经验来综合考虑。说某种方法一定完全正确包赚不亏,或者说某种方法一定完全错误不可用,都是片面的,不成熟的。

2. 期货,到底能不能完全让策略进行自动化交易?
答:能。我们就是做的期货全自动交易,包括现在受限的股指期货。前段时间我才全国跑了一趟,跟各家渠道机构对接业务,交易时间大多都在别人办公室,在茶楼咖啡厅,在飞机上,在地铁上,无所谓,我们的系统已经稳定运行好几年了。即使平时,交易时间也是看书,玩微博知乎,看电影,听歌,玩游戏,几乎不怎么看盘,特别是夜盘,睡觉。

3. 如果以上两个问题为Y的话,第三个问题就是,美国人那些量化方法和系统拿到中国除了合规性外,还需要进行哪些方面的修改,以适应大家都懂的“中国特色”?
答:其实我们在这里讨论这个问题的意义有限,因为这个问题只是一个假想,你我手里都没有所谓”美国人那些量化方法和系统“,也没有所谓”拿到中国用“的机会,所以我们来探讨和操心这个问题的意义非常有限。题主根据自己的想象提出一个问题,我根据自己的想象回答一个问题,没实际意义,而做二级市场最重要的就是着眼当下,解决实际问题。我们还是多考虑如何自己研发出成熟稳定有效的量化交易策略比较有意义。

4.量化的前景?
答:量化交易,其核心在于交易,而非量化,量化只是工具,交易才是核心。也就是说,不管主观交易还是量化交易,最核心竞争力都是长期的实盘交易经验,正确的投资理念,优秀的交易策略,人性的修炼与性格的培养等。搞IT的转行量化交易,最大的难点就在于缺乏核心竞争力,却擅长工具的使用,便以为自己能做好。就像一个木匠说,我能熟练玩转斧子,锯子,刀子,锉子等工具,所以我想转型做雕塑家,想做出非常漂亮的艺术作品,获得国际大奖,明显这是比较不太现实的。因为雕塑家的核心竞争力在于性格特征,艺术理念,创作思维,雕刻手法等,而非熟练使用雕刻工具,虽然熟练使用雕刻工具必不可少很重要,但如果只会熟练使用雕刻工具,却是不可能成为一个雕刻家的。

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